El dia 19 de maig de 2016, a les 17:30 hores, a l’hotel Hesperia Presidente, de Barcelona, es va celebrar la conferència “Longevidad: modelización y soluciones”.
La conferencia va anar a càrrec del Sr. Juan de Ipiña, Sr. Víctor Barriga i Sr. Manuel Montes, actuaris de RGA Re International Ibérica.
A la conferència ens van parlar del increment en l’esperança de vida dels humans que s’ha produït a tot el món els darrers temps, cada cop més accelerada, i dels efectes que té en les entitats asseguradores, que veuen com les seves provisions són insuficients per fer front als compromisos, especialment en productes de renda vitalícia.
Ens van parlar de diferents models teòrics per modelitzar la longevitat, entre d’altres el model Lee Carter Simplificat.
Es va presentar un cas pràctic de com elaborar una taula de mortalitat, a partir de dades de l’INE, utilitzant l’eina informàtica Excel, que pot permetre fer senzilles simulacions i estimar l’esperança de vida d’una cartera, en diferents escenaris.
Posteriorment es va parlar del binomi gestió del risc/gestió del capital, molt important en Solvència II, de la valoració del risc de mortalitat/supervivència en diferents escenaris, i dels efectes en el càlcul del SCR.
Finalment ens van presentar diferents alternatives de reassegurança, que permeten reduir la càrrega de capital de la fórmula estàndard de Solvència II, transferint una part del risc de supervivència a entitats reasseguradores (Longevity Indemnity Swap –ILS- i Longetity Shock Absorver – LSA-) i reduir les necessitats de capital de les entitats.
A la Jornada van assistir 30 persones.
Longevidad: modelización y soluciones 
La conferencia va anar a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internacionales (AFI) i director general de AFI, Inversiones Financieras Globales.