Curs online

Canvis a la normativa de Solvència II: EPNC i Mesures de Proporcionalitat  

dimarts 15 i dimecres 16 de setembre de 2026 – Dimarts 15 de 18:00h a 20:00h i dimecres 16 de 16:00h a 18:00h (durada: 4 hores)

 

Presentació

A mesura que ens apropem al 2027, la revisió de la Directiva de Solvència II introdueix un canvi de paradigma fonamental a través del nou concepte d’Empresa Petita i No Complexa (EPNC) i un marc de proporcionalitat molt més definit. Tot i això, l’abast d’aquesta reforma va més enllà d’aquesta nova categorització: resulta vital destacar que, fins i tot si una companyia no compleix els criteris per ser classificada com a EPNC, ha d’analitzar de manera proactiva si li resulta beneficiós sol·licitar l’aplicació de mesures de proporcionalitat. Aquest nou entorn suposa una oportunitat estratègica perquè un espectre més ampli d’entitats adeqüi les exigències regulatòries a la seva veritable naturalesa, escala i complexitat, alleujant-ne la càrrega administrativa sense comprometre la solvència.

Els llindars per a la classificació com a EPNC, la simplificació en el càlcul de les provisions tècniques i exigències de capital, la flexibilització del sistema de governança i la reducció del reporting conformen els pilars d’aquest nou enfocament. La comprensió correcta d’aquests elements és essencial per identificar, d’una banda, si una entitat compleix els requisits automàtics d’EPNC i, de l’altra, com estructurar i justificar davant del supervisor la sol·licitud de mesures de proporcionalitat quan no es disposa d’aquest estatus. Aquesta activitat formativa busca oferir una visió integral i pràctica, presentant els reptes principals del procés de classificació i de sol·licitud d’exempcions, així com el seu impacte directe en els requeriments dels Pilars I, II i III.

D’aquesta manera, aprofundirem en les claus pràctiques observades per avaluar el compliment dels criteris EPNC, prestant una atenció especial a l’anàlisi crítica que han de realitzar la resta d’ entitats (no-EPNC) per avaluar si val la pena acollir-se a exempcions específiques sobre l’ORSA, les funcions clau i les obligacions d’informació pública i supervisora. L’objectiu últim d’aquesta sessió és portar la teoria regulatòria al dia a dia de les companyies aportant solucions concretes que permetin una transició àgil: des de la interpretació tècnica de l’elegibilitat fins a la preparació del diàleg supervisor per sol·licitar mesures de proporcionalitat de manera ordenada, eficient i amb plena seguretat jurídica.

 

Programa

El plantejament de les sessions serà dinàmic, la qual cosa dotarà la sessió de més agilitat.

dimarts 15 de setembre

18:00h – 18:50h  Bloc Introductori: marc normatiu, abast i aplicabilitat

• Situació actual del projecte normatiu i propers passos (Nivell 1, Nivell 2, Nivell 3, …). Anàlisi de les consultes existents (quota de mercat)
• Entitats fora de l’abast de Solvència II: entitats situades per sota dels llindars d’exclusió -revisats a l’alça per la reforma- i el tractament diferenciat davant les entitats plenament subjectes al règim.
• Classificació com a Empresa Petita i No Complexa (EPNC): criteris basats en el risc (art. 29 bis), procés de notificació i terminis d’oposició del supervisor (art. 29 ter), criteris d’exclusió i supòsits de pèrdua de l’estatus.
• Doble via d’accés a les mesures de proporcionalitat: benefici automàtic de tot el paquet per a les EPNC (art. 29 quater ) davant l’aplicació -prèvia autorització supervisora i després d’anàlisi individualitzada- per a la resta d’ entitats amb un perfil de risc suficientment baix (art. 29 quinquies; Cap. XVI del Reglament Delegat , arts. 327 bis a arts. 327 bis ; mesures equivalents a nivell de grup (arts. 377 bis i 377 ter).
• Supòsits pràctics

18:50h – 19:50h  Bloc de canvis de Pilar I ( continuació )

• Catàleg de mesures per pilars -connexió amb els blocs tècnics de la jornada-.
• Pilar I: valoració determinista prudent de la millor estimació de vida quan les opcions i garanties no són significatives -valor temporal inferior al 5% del SCR- (art. 34 bis) i valoració dels dipòsits a curt termini (< 1 any) a cost o cost amortitzat (art. 16), juntament amb les simplificacions generals de la fórmula estàndard.
• Supòsits pràctics

19:50h – 20:00h  Col·loqui i Qüestions.

Dimecres 16 de setembre

16:00h – 16:50h   Bloc de canvis de Pilar II

• Pilar II: combinació de funcions fonamentals (art. 327 quater ), reducció de la freqüència de revisió de les polítiques escrites (art. 327 quinquies) i de l’ORSA (art. 327 sexies ) -amb l’exempció de l’anàlisi d’escenaris climàtics per a EPNC-, i exempció de l’anàlisi de liquiditat7 a curt termini. octies ).

16:50h – 17:50h   Bloc de canvis de Pilar III

• Pilar III: reducció de la freqüència de l’informe periòdic de supervisió (RSR) (art. 327 ter), exempcions de reporting quantitatiu (QRT), SFCR i RSR simplificats, i exempció de l’auditoria de l’SFCR per a EPNC i entitats captives.
• Proporcionalitat general davant del règim EPNC: les simplificacions de la fórmula estàndard (art. 109 de la Directiva; arts. 88 i seg. del Reglament Delegat ) estan disponibles per a qualsevol entitat segons la naturalesa, el volum i la complexitat dels seus riscos; el valor diferencial de l’estatus de l’EPNC és l’automaticitat i el paquet taxat de mesures.

17:50h – 18:00h  Col·loqui i Qüestions.

 

CPD

El curs computarà 4 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.

 

Inscripció 

Abans del 15 de setembre de 2026

• Col·legiats o Treballadors de Membres Protectors – 300€ (+ 21% IVA)
• Col·legiats a l’atur o estudiants de CAF – 150€ (+ 21% IVA)
• Resta – 600€ (+ 21% IVA)

INSCRIPCIÓ

Jornada

Organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb el patrocini d’Akur8

Fonaments d´una optimització automatitzada de preus en assegurances

Arturo Sánchez Arnaiz, Actuarial Data Scientist, Akur8

 

 dijous, 17 de setembre de 2026

De 18:00 a 19:00h (durada: 1 hora)

Networking i aperitiu posterior (1 hora)

Modalitat Presencial

 Sala B de Foment del Treball, a Via Laietana, 32 principal, 08003, Barcelona .

 

Presentació

El mercat assegurador cada dia mira més cap a l’optimització de preus com a mètode per definir la tarifa comercial prenent les primes tècniques com a base. Per fer-ho, cal modelitzar correctament l’elasticitat de cartera, formular objectius i restriccions, triar el nivell adequat d’optimització i controlar els impactes sota un marc actuarial i regulatori.

L’optimització de preus representa un pas endavant en la sofisticació dels preus, però també exigeix rigor metodològic i una comprensió clara dels seus límits.

La presentació abordarà els elements fonamentals d‟aquest procés: la modelització de demanda, l‟estimació d‟elasticitats, la definició de funcions objectiu, la diferència entre nova producció i cartera, i la distinció entre optimització individual i optimització de tarifa. Introduirem la teoria matemàtica d’una optimització de preus i discutirem com les restriccions permeten traduir l’òptim matemàtic a l’òptim actuarial.

El propòsit de la sessió és oferir una visió pràctica i tècnica de com les asseguradores poden utilitzar l’optimització per millorar les decisions de tarifació, no com a substitut del judici actuarial, sinó com una eina per estructurar escenaris i quantificar els balanços comercials.

 

Objectius de la Jornada

• Comprendre els fonaments de loptimització de preus aplicada al sector assegurador.
• Analitzar la modelització de la demanda i l’estimació d’elasticitats com a insums per optimitzar tarifes.
• Diferenciar els enfocaments d’optimització per a nova producció, cartera i optimització individual i de tarifa, identificant-ne les aplicacions i limitacions.
• Examinar la formulació matemàtica del problema d’optimització: funcions objectiu, restriccions i el seu impacte en l’obtenció de solucions factibles.
• Entendre com integrar l’optimització de preus dins del procés actuarial per donar suport a la presa de decisions sota criteris tècnics i comercials.

 

A qui va dirigit?

La jornada està adreçada a actuaris, professionals de tarifació, així com a altres professionals del sector assegurador interessats a comprendre el repte de l’optimització de preus des de la seva necessitat al marc matemàtic passant per una revisió dels conceptes més rellevants i els requeriments necessaris per poder-la realitzar d’una manera fiable i robusta.

 

CPD

La jornada computarà 2 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.

 

Inscripció gratuïta abans del 17 de setembre de 2026

INSCRIPCIÓ

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) té el plaer de convidar-lo al webinar

Les reformes de pensions a Espanya (2011–2025): Sostenibilitat, suficiència i equilibri intergeneracional

Manuel Álvarez

 

dimarts, 20 d’octubre de 2026

 18:00h (durada: 60 minuts)

 

Contingut

Des del CAC us presentem un nou webinar a càrrec de Manuel Álvarez, Col·laborador honorífic de l’Organització de Consultors de Pensions OCOPEN, on s’exposarà una anàlisi exhaustiva de les reformes de pensions a Espanya durant el període 2011-2025. Aquesta sessió se centra a avaluar com un país europeu fortament envellit ha intentat gestionar políticament el complex equilibri entre la sostenibilitat, la suficiència i l’equitat intergeneracional del sistema públic.

En aquesta sessió abordarem el context demogràfic actual —marcat per la imminent jubilació de la generació del *baby boom*, el constant augment de l’esperança de vida i la caiguda de la natalitat— i com això exerceix una pressió sense precedents sobre el nostre model. Analitzarem en perspectiva comparada les dues grans reformes de l’última dècada: la reforma del 2011, enfocada a la contenció de la despesa davant la crisi de deute (retard de l’edat de jubilació, ampliació del període de còmput); i la recent reforma de 2021-2025, caracteritzada per un canvi de paradigma cap al reforç dels ingressos i la protecció del poder adquisitiu (revaloració amb l’IPC, Mecanisme d’Equitat Intergeneracional – MEI, nou sistema de cotització d’autònoms – RETA, i la quota de solidaritat).

Així mateix, repassarem les avaluacions i projeccions emeses per organismes independents com l’AIReF i la Comissió Europea. Ens endinsarem en una realitat “incòmoda” i disruptiva, debatent sobre el risc real d’un augment estructural de la despesa, el deute implícit del sistema, i la difícil viabilitat política d’aplicar ajustaments futurs a mesura que el “votant mitjà” envelleix. Finalment, es debatrà sobre les solucions de futur i la necessitat imperativa d’avançar cap a un veritable sistema de pensions multipilar. Aprofundirem en com l’impuls del segon pilar (sistemes d’ocupació) i el tercer pilar (estalvi individual) resulta fonamental per assegurar un recés digne, concloent que el veritable risc no és únicament l’envelliment demogràfic, sinó aconseguir desenvolupar a temps aquesta previsió social complementària.

 

Sistema: Per Microsoft Teams

 

CPD

El webinar computarà 1 hora als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 19 d’octubre de 2026