Curs online

La Gestió de Riscos en les entitats asseguradores

 

12, 13, 14, 18 i 19 de maig de 2026, en horari entre les 18:00 i les 20:00 hores CET (durada total: 10 hores)

Objectius

Aquest curs en línia analitza els pilars de la Funció de Gestió de Riscos dins del sector assegurador, basant-se estrictament en el marc normatiu vigent com la Directiva Solvència II, la LOSSEAR i les directrius de l’EIOPA. El programa defineix aquesta funció com una peça clau de la segona línia de defensa i detalla com s’ha d’estructurar el sistema per cobrir àrees crítiques, des de la subscripció i la gestió d’actius i passius fins a la liquiditat i els impostos diferits.

L’objectiu principal de la formació és oferir una visió pràctica sobre com integrar el control de riscos en l’estratègia de l’organització. Per fer-ho, s’aprofundeix en mecanismes essencials com la definició de l’Apetència al Risc i el procés d’avaluació interna ORSA, permetent als participants entendre què s’espera exactament d’aquesta funció i com es poden gestionar i mitigar de manera eficaç els principals riscos de l’entitat.

A qui va dirigit?

El curs està dissenyat per a actuaris i professionals (asseguradores, consultors o auditors) que:

• Tinguin coneixements de Solvència II.
• Treballin en gestió de riscos (ja sigui a primera línia o a la pròpia Funció de Gestió de Riscos).
• Vulguin ampliar la seva activitat a altres àmbits fora del sector assegurador.

L’objectiu és facilitar l’adaptació professional al marc regulador per obtenir més reconeixement al mercat. Es tractaran:

• Novetats clau: L’impacte dels impostos diferits i l’actualització de les taules biomètriques.
• Anàlisi de mercat: Com s’aplica la gestió de riscos a nivell local (metodologies i sistemes).
• Processos estratègics: Implementació de sistemes, el procés ORSA i l’assessorament als òrgans d’administració.

Programa

TEMA 1 – INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RISCOS | 12 de maig del 2026, de 18:00h a 20:00h
A càrrec de la Sra. Maria Jesús Romero, Actuària, Certificada CERA, Chief Risk Officer de Zurich Espanya.
Introducció: La Funció de Gestió de Riscos en Solvència II.

• Marc regulador de la funció de Gestió de Riscos.
• Política de la Funció de Gestió de Riscos.
• Principals responsabilitats i funcions.
• Relacions amb la resta de funcions fonamentals.
• Sistema de gestió de riscos.
• Apetència al Risc.

TEMA 2 – EL RISC DE LES INVERSIONS | 13 de maig del 2026, de 18:00h a 20:00h
A càrrec del Sr. David Guitart, Actuari, Soci d’Assegurances i de Risk Advisory Services, de BDO.

• Política de gestió del risc d’inversions.
• Principals riscos associats a les inversions.
• Identificació de riscos i mitigació del risc.
• Apetència al risc i seguiment dels principals riscos.
• Responsabilitats de la Gestió de Riscos, si s’apliquen mesures de garanties a llarg termini.

TEMA 3 – RISC DE SUBSCRICIÓ I DE CONSTITUCIÓ DE RESERVES | 14 de maig del 2026, de 18:00h a 20:00h
A càrrec del Sr. David Guitart, Actuari, Soci d’Assegurances i de Risk Advisory Services de BDO.

• Política de gestió del risc de subscripció i de constitució de reserves.
• Principals riscos associats a la subscripció i a la constitució de reserves.
• Identificació de riscos i mitigació de risc.
• Apetència al risc i seguiment dels principals riscos.
• Requeriments en matèria de gestió de riscos relatius a les noves taules biomètriques.

TEMA 4.- RISC OPERACIONAL | 18 de maig del 2026, de 18:00h a 20:00h
A càrrec del Sr. Gabriel Tepsich, Chief de Risc Operacional de Zurich Espanya.

• Introducció al risc operacional.
• Gestió del risc operacional
• El control intern com a eina de mitigació
• Risc operacional en entorns digitals

TEMA 5 – ORSA, IMPOSTOS DIFERITS I INFORME DE GESTIÓ DE RISCOS | 19 de maig del 2026, de 18:00h a 20:00h
A càrrec del Sr. Emilio Vicente, Actuari, Certificat CERA i membre del Consell d’Administració de MGS Assegurances.

• Introducció a l’Informe ORSA.
• Procés ORSA i alineació del sistema de gestió de riscos a l’estratègia de l’entitat.
• Responsabilitats de la gestió de riscos sobre la nova àrea d’impostos diferits.
• Informació de gestió de riscos a l’òrgan d’administració.

CPD

El curs computarà 10 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.

 

Inscripció 

Abans del 10 de maig 2026

• Col·legiats o Treballadors de Membres Protectors – 400€ (+ 21% IVA)
• Col·legiats a l’atur o estudiants de CAF – 200€ (+ 21% IVA)
• Resta – 800€ (+ 21% IVA)

INSCRIPCIÓ

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) té el plaer de convidar-lo al webinar

Aplicacions de models predictius per a valoracions d’assegurances de vida

 

David Anaya

Basat en la tesi doctoral del ponent presentada l’octubre de 2025

 

dijous, 4 de juny de 2026

 18:00h (durada: 60 minuts)

 

Contingut

Des del Col·legi d’Actuaris de Catalunya us presentem un nou webinar a càrrec de David Anaya, en què exposarà eines i tècniques d’Intel·ligència Artificial Explicable i Machine Learning aplicades en el marc de la seva tesi doctoral. Aquesta recerca se centra en l’ús de models predictius per a la valoració d’assegurances de vida, amb l’objectiu de proporcionar als actuaris eines que permetin entendre les regles subjacents i justificar les decisions dels algoritmes en la gestió d’aquests riscos.

En aquesta sessió abordarem la gestió del risc de rescat total, un dels grans reptes de les assegurances de vida. Entendre per què alguns clients decideixen rescatar el valor acumulat de la seva pòlissa i com anticipar aquest comportament és clau per millorar la retenció. L’objectiu és anar més enllà de la simple precisió predictiva dels models de “caixa negra” i posar el focus en la comprensió dels mecanismes interns que expliquen el comportament dels assegurats, per tal de facilitar decisions més transparents, coherents i accionables.

Per a productes de Vida Universal, veurem com abordar situacions habituals del sector, com la baixa freqüència dels rescats, i quins mètodes d’anàlisi permeten extreure informació rellevant dels models més avançats. També es presentaran eines d’Explainable AI que ajuden a identificar quines variables influeixen més en la decisió de rescatar una pòlissa i com es relacionen entre elles.

Finalment, s’explicarà una metodologia innovadora que combina valors SHAP, mapes autoorganitzats (SOM) i arbres de decisió per identificar grups de clients amb perfils de risc similars. Aquest enfocament permetrà als assistents identificar fàcilment els col·lectius amb més propensió al rescat, un aspecte clau per optimitzar el disseny de nous productes i afinar el càlcul de les hipòtesis actuarials.

 

Sistema: Per Microsoft Teams

 

CPD

El webinar computarà 1 hora als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 3 de juny de 2026